νΈλ μ΄λ© μ λ΅μ κ²μ¦νκ±°λ μ€μκ° κ±°λμ λ°μ΄λ€κΈ° μ μ κ°μ₯ μ€μν κ²μ λκΉμ?
λ°λ‘ μ λ’°ν μ μλ κ³ νμ§ λ°μ΄ν° μ
λλ€.
μ€λμ κ³ μ, κ³ μ λ°, κ³ νμ₯μ±μ κ°μΆ λ§μΌ λ°μ΄ν° νλ«νΌ **Databento**λ₯Ό μκ°ν©λλ€.
ννΈ νΈλ μ΄λ, HFT μμ§λμ΄, λ°±ν
μ€νΈ μ νΈκ° λͺ¨λμκ² κ°λ ₯ν λκ΅¬κ° λ μ μμ΅λλ€.
π Databentoλ?
Databentoλ λ€μκ³Ό κ°μ κΈ°λ₯μ μ 곡νλ ν΄λΌμ°λ κΈ°λ° λ§μΌ λ°μ΄ν° νλ«νΌμ λλ€:
- β μ΄κ³ μ λ°μ΄ν° λ€μ΄λ‘λ λ° μ€νΈλ¦¬λ°
- β ν°μ»€ μμ€μ κ±°λ λ°μ΄ν° μ 곡 (tick-level)
- β λ€μν κ±°λμμ μμ°κ΅° μ§μ
- β κ°λ°μ μΉνμ μΈ Python API λ° CLI μ 곡
- β λ°μ΄ν° μκΈμ μ¬μ©ν λ§νΌλ§ μ§λΆ (pay-as-you-go)
νΉν NautilusTrader, Backtrader, QuantConnect κ°μ μκ³ λ¦¬μ¦ νΈλ μ΄λ© μμ§κ³Ό μ½κ² μ°λν μ μμ΄, μ λ΅ κ°λ°κ³Ό κ²μ¦μ λ§€μ° ν¨μ¨μ μ λλ€.
π μ£Όμ νΉμ§
1. Tick-Level λ°μ΄ν° μ 곡
Databentoλ λ§μ΄ν¬λ‘μ΄ λ¨μμ μ λ°ν tick dataλ₯Ό μ 곡ν©λλ€.
μ£Όλ¬Έ 체결 λ΄μ, μ€λλΆ λ³ν, λ² μ€νΈ BID/ASK λ±μ μλ²½ν μΆμ ν μ μμ£ .
μ§μ ν¬λ§· | μ€λͺ |
---|---|
trades | 체결 λ°μ΄ν° |
book | μ€λλΆ (λ 벨λ³) |
ohlcv-1s , 1d | μΊλ€ λ°μ΄ν° (1μ΄, 1μΌ) |
2. λ€μν μμ° ν΄λμ€ μ§μ
μμ°κ΅° | μμ |
---|---|
Crypto | Binance, Coinbase, Bybit λ± |
Futures | CME, ICE, CBOE λ± |
Equities | NASDAQ, NYSE |
FX | ECN κΈ°λ° Spot, Derivatives |
Options | Greeks, Chain λ°μ΄ν° |
Sports Betting | Betfair API ν΅ν© |
3. Python κΈ°λ° API + CLI
from databento import Historical
client = Historical("YOUR_API_KEY")
data = client.timeseries.get_range(
dataset="XNAS.ITCH",
symbols=["AAPL"],
schema="trades",
start="2023-01-01T00:00",
end="2023-01-02T00:00",
)
λλ CLIλ‘ κ°νΈνκ² λ€μ΄λ‘λλ κ°λ₯ν©λλ€:
databento get XNAS.ITCH --symbols AAPL --schema trades \
--start 2023-01-01T00:00 --end 2023-01-02T00:00 \
--dataset trades --out ./data.aapl.dbn
4. Pay-as-you-go μκΈμ
μ²μ κ°μ μ $125 λ¬΄λ£ ν¬λ λ§μ΄ μ 곡λλ©°, μ€μ λ‘λ λͺ λ¬ λμ λ€μν λ°μ΄ν°λ₯Ό ν μ€νΈν΄λ³Ό μ μμ μ λμ λλ€.
μκΈ λ°©μ | μ€λͺ |
---|---|
μ¬μ©λ κΈ°μ€ | λ€μ΄λ‘λλ ν(row) μμ λ°λΌ κ³ΌκΈ |
μ€μκ° λ°μ΄ν° | λ³λ API Keyλ‘ κ΅¬λ κ°λ₯ |
μ μ₯ νμ | .dbn.zst (Databento Native Format) |
π§ Databento νμ© μμ
π μ λ΅ λ°±ν μ€νΈ
- NautilusTraderμ μ°λνμ¬ μ€κ±°λ μμ€μ tick λ°μ΄ν°λ₯Ό νμ©ν κ³ μ λ° μ λ΅ κ²μ¦
π λ§μΌ λ§μ΄ν¬λ‘μ€νΈλμ² λΆμ
- μ€λλΆ λ³ν λΆμ, latency arbitrage νμ§ λ± HFT μ°κ΅¬μ μ ν©
π νμμν Greeks κ³μ°
- Options λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μ€μκ° λΈν, κ°λ§, λ² κ° λΆμ κ°λ₯
π μμ½
νλͺ© | νΉμ§ |
---|---|
λ°μ΄ν° μ’ λ₯ | Tick, OHLCV, Orderbook |
μμ°κ΅° | Crypto, Futures, FX, Options, Equities |
κ°λ° μΈμ΄ | Python, CLI |
μκΈμ | μ¬μ©λ κΈ°λ° κ³ΌκΈ (Free $125 μ 곡) |
μ°λμ± | NautilusTrader, Pandas, NumPy λ±κ³Ό νΈν |
β λ§μΉλ©°
μ ννκ³ λΉ λ₯Έ λ°μ΄ν°λ μκ³ λ¦¬μ¦ μ λ΅μ ν΅μ¬μ
λλ€.
Databentoλ κ³ κΈ νΈλ μ΄λλΆν° λ°μ΄ν° κ³ΌνμκΉμ§ λͺ¨λκ° νμ©ν μ μλ μ μ°ν νλ«νΌμ
λλ€.
μ§κΈ κ°μ νκ³ $125 λ¬΄λ£ ν¬λ λ§μΌλ‘ μ§μ λ°μ΄ν°λ₯Ό λ€μ΄λ‘λν΄λ³΄μΈμ!
π https://databento.com