πŸ“Š Databento μ†Œκ°œ: ν€€νŠΈμ™€ μ•Œκ³ λ¦¬μ¦˜ νŠΈλ ˆμ΄λ”λ₯Ό μœ„ν•œ μ΄ˆκ³ μ† 데이터 ν”Œλž«νΌ

νŠΈλ ˆμ΄λ”© μ „λž΅μ„ κ²€μ¦ν•˜κ±°λ‚˜ μ‹€μ‹œκ°„ κ±°λž˜μ— λ›°μ–΄λ“€κΈ° 전에 κ°€μž₯ μ€‘μš”ν•œ 것은 λ­˜κΉŒμš”?
λ°”λ‘œ μ‹ λ’°ν•  수 μžˆλŠ” κ³ ν’ˆμ§ˆ 데이터 μž…λ‹ˆλ‹€.

μ˜€λŠ˜μ€ 고속, κ³ μ •λ°€, κ³ ν™•μž₯성을 κ°–μΆ˜ λ§ˆμΌ“ 데이터 ν”Œλž«νΌ **Databento**λ₯Ό μ†Œκ°œν•©λ‹ˆλ‹€.
ν€€νŠΈ νŠΈλ ˆμ΄λ”, HFT μ—”μ§€λ‹ˆμ–΄, λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ μ• ν˜Έκ°€ λͺ¨λ‘μ—κ²Œ κ°•λ ₯ν•œ 도ꡬ가 될 수 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.


πŸš€ Databentoλž€?

DatabentoλŠ” λ‹€μŒκ³Ό 같은 κΈ°λŠ₯을 μ œκ³΅ν•˜λŠ” ν΄λΌμš°λ“œ 기반 λ§ˆμΌ“ 데이터 ν”Œλž«νΌμž…λ‹ˆλ‹€:

  • βœ… μ΄ˆκ³ μ† 데이터 λ‹€μš΄λ‘œλ“œ 및 슀트리밍
  • βœ… 티컀 μˆ˜μ€€μ˜ 거래 데이터 제곡 (tick-level)
  • βœ… λ‹€μ–‘ν•œ κ±°λž˜μ†Œμ™€ μžμ‚°κ΅° 지원
  • βœ… 개발자 μΉœν™”μ μΈ Python API 및 CLI 제곡
  • βœ… 데이터 μš”κΈˆμ€ μ‚¬μš©ν•œ 만큼만 μ§€λΆˆ (pay-as-you-go)

특히 NautilusTrader, Backtrader, QuantConnect 같은 μ•Œκ³ λ¦¬μ¦˜ νŠΈλ ˆμ΄λ”© μ—”μ§„κ³Ό μ‰½κ²Œ 연동할 수 μžˆμ–΄, μ „λž΅ 개발과 검증에 맀우 νš¨μœ¨μ μž…λ‹ˆλ‹€.


πŸ” μ£Όμš” νŠΉμ§•

1. Tick-Level 데이터 제곡

DatabentoλŠ” 마이크둜초 λ‹¨μœ„μ˜ μ •λ°€ν•œ tick dataλ₯Ό μ œκ³΅ν•©λ‹ˆλ‹€.
μ£Όλ¬Έ 체결 λ‚΄μ—­, μ˜€λ”λΆ λ³€ν™”, 베슀트 BID/ASK 등을 μ™„λ²½νžˆ 좔적할 수 있죠.

지원 포맷섀λͺ…
trades체결 데이터
bookμ˜€λ”λΆ (λ ˆλ²¨λ³„)
ohlcv-1s, 1dμΊ”λ“€ 데이터 (1초, 1일)

2. λ‹€μ–‘ν•œ μžμ‚° 클래슀 지원

μžμ‚°κ΅°μ˜ˆμ‹œ
CryptoBinance, Coinbase, Bybit λ“±
FuturesCME, ICE, CBOE λ“±
EquitiesNASDAQ, NYSE
FXECN 기반 Spot, Derivatives
OptionsGreeks, Chain 데이터
Sports BettingBetfair API 톡합

3. Python 기반 API + CLI

from databento import Historical
client = Historical("YOUR_API_KEY")

data = client.timeseries.get_range(
    dataset="XNAS.ITCH",
    symbols=["AAPL"],
    schema="trades",
    start="2023-01-01T00:00",
    end="2023-01-02T00:00",
)

λ˜λŠ” CLI둜 κ°„νŽΈν•˜κ²Œ λ‹€μš΄λ‘œλ“œλ„ κ°€λŠ₯ν•©λ‹ˆλ‹€:

databento get XNAS.ITCH --symbols AAPL --schema trades \
  --start 2023-01-01T00:00 --end 2023-01-02T00:00 \
  --dataset trades --out ./data.aapl.dbn

4. Pay-as-you-go μš”κΈˆμ œ

처음 κ°€μž… μ‹œ $125 무료 ν¬λ ˆλ”§μ΄ 제곡되며, μ‹€μ œλ‘œλŠ” λͺ‡ 달 λ™μ•ˆ λ‹€μ–‘ν•œ 데이터λ₯Ό ν…ŒμŠ€νŠΈν•΄λ³Ό 수 μžˆμ„ μ •λ„μž…λ‹ˆλ‹€.

μš”κΈˆ 방식섀λͺ…
μ‚¬μš©λŸ‰ κΈ°μ€€λ‹€μš΄λ‘œλ“œλœ ν–‰(row) μˆ˜μ— 따라 과금
μ‹€μ‹œκ°„ 데이터별도 API Key둜 ꡬ독 κ°€λŠ₯
μ €μž₯ ν˜•μ‹.dbn.zst (Databento Native Format)

🧠 Databento ν™œμš© μ˜ˆμ‹œ

πŸ“Œ μ „λž΅ λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ

  • NautilusTrader와 μ—°λ™ν•˜μ—¬ μ‹€κ±°λž˜ μˆ˜μ€€μ˜ tick 데이터λ₯Ό ν™œμš©ν•œ κ³ μ •λ°€ μ „λž΅ 검증

πŸ“Œ λ§ˆμΌ“ 마이크둜슀트럭처 뢄석

  • μ˜€λ”λΆ λ³€ν™” 뢄석, latency arbitrage 탐지 λ“± HFT 연ꡬ에 적합

πŸ“Œ νŒŒμƒμƒν’ˆ Greeks 계산

  • Options 데이터λ₯Ό 기반으둜 μ‹€μ‹œκ°„ 델타, 감마, λ² κ°€ 뢄석 κ°€λŠ₯

πŸ“Ž μš”μ•½

ν•­λͺ©νŠΉμ§•
데이터 μ’…λ₯˜Tick, OHLCV, Orderbook
μžμ‚°κ΅°Crypto, Futures, FX, Options, Equities
개발 μ–Έμ–΄Python, CLI
μš”κΈˆμ œμ‚¬μš©λŸ‰ 기반 과금 (Free $125 제곡)
연동성NautilusTrader, Pandas, NumPy λ“±κ³Ό ν˜Έν™˜

βœ… 마치며

μ •ν™•ν•˜κ³  λΉ λ₯Έ λ°μ΄ν„°λŠ” μ•Œκ³ λ¦¬μ¦˜ μ „λž΅μ˜ ν•΅μ‹¬μž…λ‹ˆλ‹€.
DatabentoλŠ” κ³ κΈ‰ νŠΈλ ˆμ΄λ”λΆ€ν„° 데이터 κ³Όν•™μžκΉŒμ§€ λͺ¨λ‘κ°€ ν™œμš©ν•  수 μžˆλŠ” μœ μ—°ν•œ ν”Œλž«νΌμž…λ‹ˆλ‹€.

μ§€κΈˆ κ°€μž…ν•˜κ³  $125 무료 ν¬λ ˆλ”§μœΌλ‘œ 직접 데이터λ₯Ό λ‹€μš΄λ‘œλ“œν•΄λ³΄μ„Έμš”!
πŸ‘‰ https://databento.com


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